监管资本(经济资本和监管资本区别)

网友提问最佳回答:

大家好,最近很多小伙伴想了解监管资本的相关信息,给大家科普专门整理了与监管资本相关的一些内容,让我们一起看看吧。

监管资本(经济资本和监管资本区别)

本文目录一览:

银行的经济资本账面资本和监管资本有什么区别

1、概念不同:经济资本从银行内部讲,应合理持有的资本。账面资本是所有者权益,金额为企业合并后资产负债表中资产减去负债后的余额。管资本是监管当局规定银行必须持有的资本。

2、重要性不同:资本监管是审慎银行监管的核心。经济资本由于经济资本注重风险的模型化和定量计算,以严密的模型为依托,使风险计量更为谨慎。

3、配置不同:经济资本使资源优化配置。监管资本规定了商业银行的最低资本要求,增强了商业银行抵御风险的能力。账面资本则不是。

扩展资料:

注意事项:

1、监管资本则是监管当局基于整个银行业的风险状况(宏观审慎角度)而划定的粗线条的最低资本充足要求。在统一的资本充足要求下,既可能出现资本充足率达到法定要求而仍不足以覆盖风险的情况,也可能出现对资产状况良好的银行的过高的资本充足约束。

2、在监管资本较为稀缺的前提下,商业银行个体就会产生了监管资本套利的需求。围绕监管资本的套利即可以在合格资本的认定上套利,即分子端套利,也可以在风险加权资产上做手脚,即分母端套利。

3、通过卖断、真回购的方式将金融资产违规出表,不计提交易对手信用风险,或对信用风险仍在银行的资产销售与购买协议不计提资本。违规提供同业增信,各种暗函、担保未按照等同于贷款的授信业务计提资本。卖断附带追索权的票据未在表外计提资本。

参考资料来源:百度百科-监管资本

参考资料来源:百度百科-会计资本

参考资料来源:百度百科-经济资本

参考资料来源:百度百科-银行

参考资料来源:百度百科-账面

经济资本和监管资本区别

经济资本和监管资本区别如下:

1、定义不同

监管资本指监管当局规定银行必须持有的资本。监管当局一般是规定银行必须持有的最低资本量,所以监管资本又称最低资本。最低资本是监管当局的规定,所以必须是明确和可以实施的。计算方法应当事先确定。

对不同银行的最低资本可以进行横向和纵向比较。由于最低资本的计算方法比较简单,所以一般公众也可以掌握最低资本的规定和计算方法。最低资本是最好银行的资本标准,其他银行应当持有更高的资本。

经济资本是一个新出现的统计学的概念,是与监管资本相对应的概念。经济资本从银行内部讲,应合理持有的资本。从银行所有者和管理者的角度讲,经济资本就是用来承担非预期损失和保持正常经营所需的资本。

2、目的不同

商业银行董事会根据风险视野和战略规划审批并分配经济资本,实现吸收或缓冲所有风险带来的非预期损失,实现资本覆盖和管理风险。监管资本是监管部门规定的,主要是用于对外满足资本监管、信息披露和资信评级需要。

3、活动内容不同

经济资本配置是指通过计量、分配和考核银行各分支机构、业务部门和产品所需的经济资本,对风险资产进行约束和组合管理,实现经风险调整后的资本回报率最大化的目标。监管资本的管理是指对银行资本充足率进行计量、检测,并以资本充足为目标进行的一系列资本结构调整和资本融资活动。

4、约束力不同

经济资本是由商业银行董事会根据风险视野和战略规划,审批经济资本总额并向各分支机构、业务部门分配的经济资本限额,是商业银行各分支机构、业务部门需要满足的内部自律。监管资本是根据银行监管当局的规定,商业银行必须持有的资本,是商业银行必须满足的外部约束。

监管资本的计算公式

您好,监管资本的计算公式是:监管资本=资本充足率(CAR)*资本基础(CET1)+资本损失缓冲(CLL)

监管资本(经济资本和监管资本区别)

以上监管资本的介绍就聊到这里,希望能对你有所帮助。

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回答时间:2024-03-10 01:26:00